ANALISIS PREMI DAN CADANGAN PREMI MODEL MULTIPLE STATE DISKRIT DENGAN SIMULASI MONTE CARLO

Authors

  • Dion Krisnadi Universitas Pelita Harapan
  • Felia Felia Universitas Pelita Harapan
  • Samuel Lukas Universitas Pelita Harapan http://orcid.org/0000-0003-4102-1628
  • Petrus Widjaja Universitas Pelita Harapan

Abstract

Terdapat lima jenis asuransi, yaitu asuransi seumur hidup, berjangka, dwiguna, dwiguna murni, dan tangguhan.
Perhitungan premi serta cadangan (premi) dibutuhkan untuk memastikan penanggung dapat memberikan manfaat yang dijanjikan.
Pengaruh dari empat variabel, yaitu suku bunga dan nilai deviasi, masa kontrak, serta manfaat, terhadap premi dan cadangan dianalisis
menggunakan model multiple state diskrit dengan simulasi Monte Carlo.
Tingginya suku bunga membuat nilai premi menurun dan cadangan semakin mendekati nol. Besarnya deviasi suku bunga
mengakibatkan premi dan cadangan menjauh dari hasil perhitungan tanpa deviasi. Besarnya manfaat asuransi membuat premi
meningkat dan cadangan semakin menjauhi nol. Sementara itu, perubahan masa kontrak memberi pengaruh yang berbeda sesuai
dengan jenis asuransinya. Dengan analisis sensitivias, suku bunga memiliki pengaruh terbesar pada asuransi seumur hidup,
sementara variabel paling berpengaruh pada dwiguna murni dan tangguhan adalah masa kontrak. Di sisi lain, variabel
paling berpengaruh pada berjangka dan dwiguna adalah suku bunga atau masa kontrak, tergantung dari status tertanggung

Author Biographies

Dion Krisnadi, Universitas Pelita Harapan

Teknik Informatika

Felia Felia, Universitas Pelita Harapan

Matematika

Samuel Lukas, Universitas Pelita Harapan

Teknik Informatika

Petrus Widjaja, Universitas Pelita Harapan

Matematika

References

<p>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Accessed: 2019-10-06</p><p>J. Li and A. Ng., "SOA Exam MLC Study Manual", Fall 2016 Edition, Volume I. ACTEX Publications, Incorporated, 2016</p><p>J. Li and A. Ng., "SOA Exam MLC Study Manual", Fall 2016 Edition, Volume II. ACTEX Publications, Incorporated, 2016</p><p>R. Korn, E. Korn, and G. Kroisandt., "Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance", Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series. CRC Press, 2010</p>

Published

2022-01-28